【金瑞攻略】贵金属空单继续持有
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金瑞期货策略跟踪
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趋势策略：
金属 | 铜 | 铝 | 锌 | 黄金 | 白银 |
合约 | CU1504 | AL1504 | ZN1504 | AU1506 | AG1506 |
交易状态 | 观望 | 观望 | 多单 | 空单 | 空单 |
推荐级别 | - | - | 二星 | 二星 | 二星 |
入场日 | - | - | 1/21 | 3/3 | 3/3 |
入场点 | - | - | 16000 | 252 | 3700 |
止损位 | - | - | 15800 | 256 | 3760 |
昨收盘 | 43520 | 13370 | 15975 | 242.95 | 3619 |
一手盈亏 | 0 | 0 | -250 | 10450 | 1440 |
保证金 | 0.0% | 0.0% | -2.4% | 43.0% | 18.9% |
持仓天数 | 0 | 0 | 72 | 31 | 31 |
农产品 | 菜粕 | 豆粕 | 豆油 | 棕榈 | 菜油 |
主力合约 | RM505 | M1505 | Y1505 | P1505 | OI505 |
交易状态 | 观望 | 观望 | 观望 | 观望 | 观望 |
推荐级别 | - | - | - | - | - |
入场日 | - | - | - | - | - |
入场点 | - | - | - | - | - |
止损位 | - | - | - | - | - |
昨收盘 | 2257 | 2808 | 5394 | 4670 | 5856 |
一手盈亏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保证金 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
持仓天数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
农产品 | 玉米 | 豆一 | 鸡蛋 | 棉花 | 白糖 |
合约 | C1505 | A1505 | JD1505 | CF505 | SR505 |
交易状态 | 观望 | 观望 | 观望 | 观望 | 观望 |
推荐级别 | - | - | - | - | - |
入场日 | - | - | - | - | - |
入场点 | - | - | - | - | - |
止损位 | - | - | - | - | - |
昨收盘 | 2514 | 4019 | 4383 | 13000 | 5422 |
一手盈亏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保证金 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
持仓天数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
煤焦钢 | 螺纹钢 | 铁矿 | 焦煤 | 焦炭 | 动力煤 |
合约 | RB1505 | I1505 | JM1505 | J1505 | TC505 |
交易状态 | 观望 | 观望 | 空单 | 观望 | 观望 |
推荐级别 | - | - | 三星 | - | - |
入场日 | - | - | 3/19 | - | - |
入场点 | - | - | 715 | - | - |
止损位 | - | - | 725 | - | - |
昨收盘 | 2342 | 380 | 705 | 933 | 421.2 |
一手盈亏 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 |
保证金 | 0.0% | 0.0% | 14.2% | 0.0% | 0.0% |
持仓天数 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
能源化工 | 橡胶 | 塑料 | PTA | 玻璃 | 聚丙烯 |
主力合约 | RU1505 | L1505 | TA505 | FG506 | PP1505 |
交易状态 | 观望 | 观望 | 观望 | 观望 | 观望 |
推荐级别 | - | - | - | - | - |
入场日 | - | - | - | - | - |
入场点 | - | - | - | - | - |
止损位 | - | - | - | - | - |
昨收盘 | 12770 | 9875 | 4688 | 916 | 8466 |
一手盈亏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保证金 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
持仓天数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甲醇 | PVC | 胶合 | 纤维 | |
主力合约 | ME505 | V1505 | BB1505 | FB1505 |
交易状态 | 观望 | 观望 | 观望 | 观望 |
推荐级别 | - | - | - | - |
入场日 | - | - | - | - |
入场点 | - | - | - | - |
止损位 | - | - | - | - |
昨收盘 | 2468 | 5810 | 114.5 | 61.25 |
一手盈亏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保证金 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
持仓天数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金融 | 股指 | 国债 |
合约 | IF1503 | TF1506 |
交易状态 | 观望 | 多单 |
推荐级别 | - | 二星 |
入场日 | - | 4/1 |
入场点 | - | 97.115 |
止损位 | - | 96.9 |
昨收盘 | 4106.2 | 97.39 |
一手盈亏 | 0 | 2850 |
保证金 | 0.0% | 11.7% |
持仓天数 | 0 | 2 |
套利策略
◎股指跨期套利
If1506合约因为分红预期的影响，从一季度末开始基差会加速走弱，当前06与当月合约价差达到100点左右，属于历史高位，逢高做空06-当月价差，综合考虑盈亏比和交易机会，建议价差100点为入场点。2月25日2月合约较3月合约价差高出5个点，适宜移仓，移仓收益直接计入入场价差。
◎多螺纹空焦煤套利
由于钢价持续下跌，钢厂方面检修范围扩大，对下游两焦需求放缓，在滞后性的影响下，焦煤后期将弱于螺纹。因此推荐多螺纹空焦煤的套利策略。风险：后期若铁矿石下跌幅度过大可能导致螺纹比焦煤更弱势。
◎多豆粕空豆一套利
国产大豆现货贴水五月合约300元/吨以上，并且大豆未来面临抛储，释放市场流动性，面临较大下行压力。另一方面，尽管供过于求局面依然存在，豆粕价格在未来受菜粕上涨力量的推动，将保持震荡态势。所以我们选择做多豆粕1509做空豆一1505。
备注：1.推荐级别最高为5颗星，星级越高推荐度越高。五星策略推荐仓位20%-40%，四星推荐仓位10%-20%，三星推荐仓位5%-10%，一星至两星建议5%以下试仓。
2.我们认为持仓应适当分散，推荐同时持有多个趋势策略和套利策略。
3.一手盈亏（空单）=（入场点-昨日结算价）*合约乘数，保证金收益率=一手盈亏/保证金*100%
资金流向TOP10
资金流入 | 流入百分比 | 资金流出 | 流出百分比 | ||
1 | 甲醇ME | 28.27% | 铜CU | -34.10% | |
2 | 螺纹钢RB | 23.59% | 豆粕M | -23.91% | |
3 | 黄金AU | 13.58% | 白银AG | -17.18% | |
4 | PTA | 10.14% | 聚乙烯L | -6.65% | |
5 | 棕榈油P | 5.46% | 锌ZN | -5.13% | |
6 | 豆油Y | 2.89% | 焦炭J | -3.98% | |
7 | 焦煤JM | 2.78% | 菜籽粕RM | -3.93% | |
8 | 郑棉CF | 2.76% | 铁矿石I | -2.13% | |
9 | 鸡蛋JD | 2.11% | 橡胶RU | -1.96% | |
10 | 白砂糖SR | 2.07% | 豆一A | -0.56% | |
资金流向板块分布
板块 | 资金流向（万元） |
有色金属 | -30523.94 |
贵金属 | 10917.51 |
黑色产业 | 43890.65 |
能源化工 | 70236.09 |
谷物油脂 | 5415.35 |
（金瑞期货投资咨询团队：刘梦熠，李毅，龙辉，马健飒，何鑫杰，李彪，曹博，毛舒怡，林浩阳）
联系人：马健飒
电话：0755 - 8367 9730
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